Применение метода Шарпа
На основе данных из Таблицы 1 вычислим доходности ri,t для заданного промежутка времени:
Таблица 2. Доходности
|
Дата |
Сбербанк |
Газпром |
Лукойл |
ВТБ |
Роснефть |
НорНик |
РусГидро |
Уркалий |
НЛМК |
Транснефть |
|
26.03.2012 |
1,742 |
0,662712 |
1,599 |
3,14484 |
0,792 |
1,567729 |
1,137 |
2,972274 |
0,12 |
0,648446 |
|
27.03.2012 |
0,512 |
0,376958 |
1,203 |
1,918122 |
0,423 |
0,849809 |
0,648 |
0,603737 |
0,465 |
-0,7656 |
|
28.03.2012 |
0,976 |
0,724638 |
1,125 |
0,898876 |
0,908 |
0,189166 |
1,43 |
2,78593 |
0,291 |
0,020665 |
|
29.03.2012 |
-1,203 |
-1,73292 |
-0,75 |
-1,4059 |
0,106 |
-2,33436 |
-0,088 |
1,116557 |
-3,205 |
-1,9938 |
|
30.03.2012 |
0,937 |
0,71608 |
0,67 |
0,790625 |
0,472 |
0,070299 |
0,908 |
0,560543 |
0,995 |
0,187977 |
|
02.04.2012 |
0,815 |
0,833024 |
0,501 |
0,196106 |
0,265 |
0,878117 |
1,337 |
0,678961 |
0,675 |
-0,5506 |
|
03.04.2012 |
-1,023 |
-0,88929 |
-1,664 |
-1,64966 |
-0,728 |
-1,02716 |
-0,483 |
-0,82841 |
-1,34 |
-1,7967 |
|
04.04.2012 |
-0,289 |
0,175206 |
-2,57 |
-0,42644 |
0,248 |
-1,63588 |
-0,468 |
0,125929 |
-1,888 |
-2,7686 |
|
05.04.2012 |
1,317 |
1,134195 |
1,604 |
1,199143 |
1,903 |
0,536481 |
1,637 |
4,485809 |
0,152 |
-1,68409 |
|
06.04.2012 |
1,555 |
1,100514 |
1,769 |
3,1034 |
1,176 |
2,543579 |
1,474 |
-3,37439 |
0,263 |
-0,42448 |
|
09.04.2012 |
0,01 |
-0,73087 |
-1,268 |
-0,71145 |
0,71 |
-0,24284 |
-0,084 |
-1,07134 |
-1,255 |
-0,9167 |
|
10.04.2012 |
0,534 |
0,563939 |
0,856 |
-0,37205 |
-0,388 |
0,434707 |
0,228 |
-0,17629 |
-1,48 |
1,532458 |
|
11.04.2012 |
-0,08 |
0,21808 |
0,156 |
-0,16598 |
-1,269 |
-0,95222 |
0,025 |
-0,29434 |
0 |
0,669354 |
|
12.04.2012 |
1,153 |
1,409253 |
0,563 |
0,74813 |
-0,125 |
1,9577 |
0,573 |
0,042173 |
1,176 |
-2,25173 |
|
13.04.2012 |
1,487 |
0,623308 |
1,435 |
1,732673 |
1,641 |
1,954397 |
0,645 |
0,037939 |
0,686 |
0,544938 |
|
16.04.2012 |
-2,775 |
-0,89363 |
-1,74 |
-3,02785 |
-1,61 |
-3,24533 |
-1,291 |
-2,12802 |
-4,119 |
-3,70672 |
|
17.04.2012 |
-2,18 |
-1,05538 |
-1,397 |
-1,75634 |
-1,072 |
-1,87696 |
-1,08 |
-2,07526 |
-1,553 |
0,171216 |
|
18.04.2012 |
2,27 |
1,972764 |
1,905 |
2,412032 |
1,664 |
2,054552 |
1,245 |
2,725994 |
2,727 |
4,744597 |
|
19.04.2012 |
-0,321 |
-0,39098 |
0,708 |
-0,76198 |
-0,584 |
-0,03471 |
-0,303 |
-0,00856 |
-0,187 |
3,815061 |
|
20.04.2012 |
0,836 |
0,310955 |
1,084 |
0,181488 |
-0,305 |
0,347222 |
-0,287 |
-2,66672 |
-0,014 |
0,457099 |
|
23.04.2012 |
2,818 |
0,508182 |
0,575 |
1,421405 |
0,297 |
0,069204 |
0,398 |
-1,30613 |
-0,259 |
2,904572 |
|
24.04.2012 |
-1,681 |
-0,27809 |
0,374 |
0,879362 |
0,619 |
1,141079 |
-1,241 |
0,859995 |
-0,245 |
-0,86688 |
|
25.04.2012 |
-0,751 |
-0,59322 |
-1,337 |
-1,17134 |
-1,569 |
-0,63248 |
-2,418 |
-0,45947 |
-1,012 |
0,560639 |
|
26.04.2012 |
-0,548 |
-1,39753 |
-1,224 |
0,027563 |
-2,559 |
-1,06657 |
-1,541 |
-1,24717 |
-1,81 |
-0,76088 |
|
27.04.2012 |
-1,002 |
-2,87606 |
-1,42 |
-2,7418 |
-1,19 |
-2,26048 |
-0,213 |
1,874157 |
-0,966 |
-1,66416 |
|
28.04.2012 |
-0,435 |
-0,93737 |
-0,178 |
-2,05412 |
-0,527 |
-3,66483 |
1,141 |
0,877928 |
-0,721 |
-1,448 |
|
02.05.2012 |
-1,433 |
-1,75806 |
-1,21 |
-1,47527 |
-1,036 |
-0,94183 |
-1,454 |
-1,00586 |
-2,828 |
-1,45105 |
|
03.05.2012 |
-0,289 |
-0,74427 |
-0,525 |
-0,52848 |
0,172 |
-0,261 |
-0,814 |
-1,22371 |
-0,996 |
0,560478 |
|
04.05.2012 |
2,378 |
1,323262 |
1,495 |
2,877804 |
1,407 |
0,953271 |
0,802 |
1,167315 |
0,393 |
1,822898 |
|
05.05.2012 |
0,545 |
0,435327 |
0,103 |
0,875054 |
-0,456 |
-0,64803 |
-0,063 |
-0,06631 |
-0,36 |
1,544576 |
|
07.05.2012 |
-1,868 |
-1,98299 |
-1,651 |
-2,85836 |
-1,919 |
0,782706 |
-0,743 |
-0,82283 |
-1,477 |
-0,28287 |
|
08.05.2012 |
-1,893 |
-1,41507 |
-1,684 |
-2,56185 |
-1,31 |
-0,64719 |
-2,687 |
-1,46305 |
-1,404 |
-2,53162 |
|
10.05.2012 |
0,282 |
1,334455 |
0,185 |
0,811298 |
2,192 |
1,209752 |
0,343 |
0,805758 |
0,599 |
5,315566 |
|
11.05.2012 |
0,291 |
0,890832 |
-0,212 |
1,341282 |
0,855 |
-1,02979 |
0,582 |
0,395168 |
-0,595 |
-1,24965 |
|
12.05.2012 |
1,639 |
0,861029 |
1,136 |
1,911765 |
0,469 |
1,486436 |
0,119 |
0,568055 |
0,76 |
-0,61601 |
|
14.05.2012 |
-0,173 |
-0,96786 |
-1,118 |
-0,80808 |
-1,367 |
-1,37312 |
-2,824 |
-2,15264 |
-0,45 |
-1,03955 |
|
15.05.2012 |
-0,716 |
-0,75221 |
0,23 |
13,47105 |
0,402 |
-0,64971 |
-1,321 |
-0,89091 |
-1,629 |
-1,40659 |
|
16.05.2012 |
0,587 |
0,033193 |
-0,279 |
-0,52564 |
-0,219 |
0,130792 |
0,048 |
-0,32104 |
0,377 |
1,390351 |
|
17.05.2012 |
-1,361 |
-0,49773 |
-0,426 |
-1,18572 |
-1,178 |
-0,26124 |
-0,841 |
-0,29907 |
-0,408 |
-0,40458 |
|
18.05.2012 |
0,841 |
2,540018 |
1,142 |
1,199948 |
1,125 |
-0,26193 |
1,35 |
2,173612 |
0,869 |
2,944243 |
|
|
0 |
-1,18164 |
0,773 |
-0,83774 |
0,095 |
-1,0317 |
-0,514 |
-0,00452 |
-1,805 |
-0,25842 |
|
22.05.2012 |
1,441 |
0,49915 |
-0,425 |
0,766831 |
-0,72 |
-0,37908 |
-0,143 |
0,713673 |
0,348 |
-0,00175 |
|
23.05.2012 |
-2,262 |
1,462722 |
0,698 |
-1,97343 |
1,062 |
0,152207 |
1,771 |
-1,17505 |
2,623 |
3,954624 |
|
24.05.2012 |
-0,872 |
0,521786 |
-0,776 |
-1,31579 |
1,236 |
-1,29179 |
-1,364 |
-0,31314 |
0,627 |
1,581287 |
21.05.2012